Prohlížeč samozřejmě ví, na jakou adresu lezeš, protože jí sám zadáváš do řádku s adresou. To jedině že bys zadával do adresy url a na proxy se to nějak směrovalo do jiných cílových adres (takže třeba místo www.nasefirma.cz by to lezlo třeba na facebook), ale to snad běžně nikdo nedělá.